Calcolo degli swap

Uno swap in valuta estera, comunemente noto come swap FX, è un accordo tra due parti straniere per scambiare valute. L’accordo prevede lo scambio di pagamenti di capitale e interessi su un prestito in una valuta per i pagamenti di capitale e interessi su un prestito in un’altra valuta di pari valore.

Quando un’operazione viene tenuta aperta durante la notte, un tasso swap viene accreditato o addebitato come tasso di interesse di rollover. Quando una posizione viene ribaltata, il tasso swap viene accreditato o addebitato una volta per ogni giorno della settimana.